最近几个交易日热衷于看涨美股、美债和外汇的投资者们在周二为他们的乐观付出了沉重的代价。

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美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期，投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息，9月加息75个基点的概率升至100%。

在“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示“下周至少加息75个基点”后，对下周加息100个基点的押注也升至47%。

据媒体，ETF管理公司塔特尔资本Tuttle Capital首席执行官Matthew Tuttle表示：

“今天的情况非常糟糕。人们倾向于（CPI）比预期的低，而它们比预期的更高，这让很多人‘砸了自己的脚’。”

主要金融资产均下跌

在高于预期的CPI公布后，几乎除了美元外的所有主要金融资产都下跌了。

标普跌超4%，创逾三个月最差单日表现；纳指跌超5%，创2020年6月来最大跌幅。对利率政策敏感的科技股和可选消费板块重挫，银行和能源股因鹰派加息之下的经济衰退担忧而下跌。

债券市场的相对平静也被打破，两年期美债收益率升超22个基点至3.79%，刷新2007年11月来最高。

10年期美债收益率最高升近10个基点至3.46%，逼近6月中旬所创的多年高位。30年期长债收益率升6个基点至3.57%，刷新2014年来最高后转跌。三个月期短债收益率升至3.32%，创2008年1月以来最高。关键衰退指标两年、十年期美债收益率曲线倒挂幅度走扩至逾30个基点，突显市场对衰退降至的担忧。

欧元兑美元短暂升势受阻，截止发稿下跌至0.9978。

跟踪标准普尔500指数（代码SPY）和美国国债（代码BND）的两家最大的交易所交易基金公布了合计损失4.8%的消息，表明这是自6月中旬以来最严重的跨资产下跌。

尽管比特币被吹捧为对冲通胀的工具，但也未能幸免于大规模抛售。周二，比特币下跌近10%，结束了连续四天的上涨。在CPI数据发布后3分钟内，比特币狂跌1000美元，24小时内跌超9%，创6月以来最大跌幅，接连跌破2.2万和2.1万美元两道关口，下逼2万美元并创三个月最低。

此外，油价也有所下跌，因为人们担心央行可能加快货币紧缩政策，使经济面临衰退的风险。

基金公司Tallbacken Capital的创始人Michael Purves说：

“这个市场在各个方面都非常艰难。无论你是看好欧元、美国国债还是股市，你今天都将被打击。”

股市暴跌对对冲基金来说尤为严重。据高盛集团的机构经纪商说，对冲基金上周一个月来首次买入股票，名义多头买盘达到一年来的高点。这也给最近几天大量买入看涨合约的期权交易员带来了痛苦。

抛售甚至给股市空头带来了痛苦，他们在6月至8月的反弹期间和上周都被迫平仓。高盛集团一篮子做空最严重的股票周二暴跌6.2%，不过大多数做空者可能因在最近的反弹中平仓而错过。

Rosenberg Research & Associates首席经济学家兼策略师David Rosenberg对媒体表示：

“CPI数据显示美联储持续积极收紧政策，衰退风险大幅上升。现金仍是王道。”

关键词： 美国国债